ก.ล.ต. รับฟังความเห็นการเพิ่มนโยบายและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมเพื่อคุ้มครอง และรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 | ฉบับที่ 49 / 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ่มนโยบายและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อยกระดับให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพและมีเครื่องมือบริหารสภาพคล่องที่หลากหลายตามแนวทางสากล เป็นการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น โดย ก.ล.ต. ได้มี
การหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมร่วมกับประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ บลจ. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ทำให้ตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นมีความผันผวนอย่างรุนแรงทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการไหลออกของเงินลงทุนในกองทุนรวมและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินจนหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศต้องออกมาตรการเสริมสภาพคล่อง
นั้น
ก.ล.ต. เห็นความจำเป็นที่ บลจ. ควรยกระดับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตั้งแต่การมีนโยบายและการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ชัดเจน มีการออกแบบกองทุนรวมที่สอดคล้องกันของนโยบายการลงทุน
ทรัพย์สินที่ลงทุน ระยะเวลาการชำระเงิน และการสร้างความคาดหวังในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุน มีการติดตามความเสี่ยงตลอดอายุโครงการ มีเครื่องมือบริหารสภาพคล่อง (liquidity
management tools) ที่หลากหลาย ตลอดจนมีการทดสอบผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงไปข้างหน้า (stress
test) ตามแนวทางสากลโดยได้รับมติเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 17/2563
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้ง ก.ล.ต. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
บลจ. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจจัดการลงทุน
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
ในการนี้
ก.ล.ต. จึงเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ บลจ. สร้างความเป็นธรรมให้ผู้ลงทุนโดยรวม
รวมถึงลดโอกาสที่กองทุนรวมจะสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรเชิงระบบ โดยเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่อง
ผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=704 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: pornpong@sec.or.th , pisut@sec.or.th หรือ supisara@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564
เอกสารแนบ